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对冲网"基于策略分类的对冲基金指数与评级体系"与对冲基金数据库

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发表于 2012-10-23 23:26:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

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虽然目前国内多重利好扶持对冲基金,这也使得对冲基金的发展前景不断看好,某大型基金公司著名基金经理在采访中向记者表示,相比于国外巨大的对冲基金市场,目前中国对冲基金市场依然发展较慢,但市场前景巨大。同时在对冲基金高杠杆效应作用下,其前景和吸引力必将大大增加。

       据对冲网研究总监卢杨洲表示“随着股指期货、国债期货、中小企业私募债、商品期权等大量金融创新衍生品的推出,中国的私募基金纷纷转型为对冲基金,大量的对冲策略和国际接轨,而国内的对冲基金分类与指数体系急需更新。”

       但这一劣势或将打破,5月28日,深圳市中金阿尔法投资研究有限公司推出“对冲网• 基于策略分类的对冲基金指数与评级体系”全新奠定了迄今为止中国正式与国际对冲领域接轨最为完善领先的分类体系和指数体系。

       为了更准确地对目前国内对冲基金进行分类,深圳市中金阿尔法投资研究有限公司参照国际知名对冲基金分类标准,结合国内行业运行现状及趋势,按照基金策略分类、发行渠道分类、投资品种分类以及实现方式分类四个不同的维度进行划分,形成“对冲网•基于策略分类的对冲基金指数与评级体系”。

       根据对冲网数据库统计,截止2012年5月28日,国内共有各类创新型策略私募基金产品192只,产品类型包括信托产品129只、券商专户产品42只、有限合伙制私募产品18只、海外基金3只。其中,股票多空仓策略77只,包括股票多空56只、股票多头11只;事件驱动90只,包括定向增发88只、兼并重组1只、大宗交易1只;相对价值策略28只,包括股票市场中性16只、期货套利10只、指数套利3只;宏观策略6只。

       “对冲网•基于策略分类的对冲基金指数与评级体系”主要分为四大分类,包括:策略分类、发行渠道分类、投资品种分类和实现方式分类;其中策略分类为体系中最为核心的研究灵魂,策略分类依据基金的投资策略,借鉴国际对冲基金分类体系、结合目前行业现状和发展趋势进行划分,分为方向性策略、相对价值策略和事件驱动策略三大策略;其中三大策略分类可分为主策略分类和子策略分类两个级别。

       方向性主策略包括:股票多空仓、宏观策略、管理期货(CTA)和固定收益方向性策略;股票多空仓又包括:股票多空、股票多头和股票空头;

       相对价值策略包括:可转债套利、固定收益套利、期货套利、指数套利、股票市场中性、结构化产品套利、资产证券化产品套利和统计套利;事件驱动策略包括:兼并重组、困境证券、定向增发和大宗交易;其它策略则有基金的基金(FOF)策略。
对冲网基于“对冲网•中国对冲基金分类体系”建立,主要分为四大类,包括:阿尔法对冲基金综合指数、阿尔法对冲基金策略指数、阿尔法对冲基金可投资指数和阿尔法对冲基金区域指数;四大指数主要发布在对冲网上(www.duichongwang.com.cn)。

       “中金阿尔法•中国对冲基金评级体系”主要分为定性评级和定量评级两大类。定性评级采取“向前看”评级方法,对对冲基金各因素进行综合评估得出评级;定量评级从投资者角度出发,着重考虑基金下行风险,以ARAR(阿尔法风险调整收益)指标为核心得出各基金星级评价。

       而在业内看来,该分类体系的发布,将有效地完善中国对冲基金市场提供业界的基准,让客户可以更清晰的了解相关对冲基金的产品状况和类型,从而激发广大投资者对于对冲基金的兴趣的热度,为将来中国对冲基金的发展奠定了良好的基础。

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 楼主| 发表于 2012-10-23 23:27:25 | 显示全部楼层
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