设为首页收藏本站

宽客俱乐部——量化投资与对冲基金交流平台

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
揭开股票高频交易的神秘面纱——股票日内回转T+0交易课程
神奇的期货冲量交易法培训(包学会)
查看: 2989|回复: 3

金字塔日内横盘突破策略

[复制链接]
发表于 2016-2-17 13:33:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

横盘突破

较易于实现量化的形态突破,有分形、窄幅横盘突破、各种K线组合、双底双顶、缠论三买三卖;较难于实现量化的形态突破,有趋势线、圆弧顶底、旗形、菱形、三角形等各种经典技术分析形态,趋势之后是盘整,盘整之后是趋势。横盘突破的交易策略,充分体现了波动性循环的价格波动规律。我们需要做的事情就是,合理量化盘整的定义,比如周期跨度、波动的幅度。

主要特点:

日内交易策略,收盘平仓;

横盘突破在过去30根K线的高低点围绕中轴上下0.5%的范围内波动时;

上轨=过去30根K线的最高价;

下轨=过去30根K线的最低价;

当价格突破上轨,买入开仓;

当价格跌穿下轨,卖出开仓。

代码:

//策略:横盘突破
//类型:日内(1分钟)
//修订时间:2012.11.1
//Designed By Rogarz


//准备需要的中间变量
input:ss(1,1,100,1),n1(0.005,0.001,1,0.001);
cyc:=barslast(date<>ref(date,1))+1;
H30:ref(hhv(h,30),1);
L30:ref(LLv(L,30),1);
midh30+L30)/2;//中轴
t1:=time>090000 and time <145500;
t2:=time>=145500;
手数:=ss;
//进场的条件
开多条件:= h>h30 and (h30-mid)/mid<n1 and cyc>=30 and t1;
开空条件:= l<l30 and (mid-l30)/mid<n1 and cyc>=30 and t1;

//系统
收盘平多:sell(t2 and holding>0,0,market) ;
收盘平空:sellshort(t2 and holding<0,0,market) ;

开空:buyshort(开空条件 and holding=0,手数,market);
开多:buy(开多条件 and holding=0, 手数,market);

//其他
资产:ASSET,LINETHICK0;
可用现金:CASH(0),LINETHICK0;
持仓:HOLDING,LINETHICK0;


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|量化投资|对冲套利|高频|互联网接口|资产管理|宽客俱乐部 ( 沪ICP备16036585号   点击交谈

关注

GMT+8, 2019-5-23 14:55 , Processed in 0.122741 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表