设为首页收藏本站

宽客俱乐部——量化投资与对冲基金交流平台

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
揭开股票高频交易的神秘面纱——股票日内回转T+0交易课程
神奇的期货冲量交易法培训(包学会)
查看: 2804|回复: 8

量化交易进阶:量化交易者的3个阶段

[复制链接]
发表于 2012-12-11 10:38:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
本帖最后由 kkingswd 于 2012-12-11 10:54 编辑

        每个人在量化交易这条路上,都会经历一个从无到有,从初步认识到深度了解的过程。笔者根据自身经验,及与业内人士的交流,总结出以下的量化交易者之路。

        第一阶段:手工交易阶段,及对金融理论知识的汲取。这一阶段,交易者没有任何正确的交易理念,处于对各个交易理念的尝试中,交易过程以手工交易为主。

        第二阶段:基于交易开拓者,金字塔,MC,文华等平台,构建隔夜及日内的趋势跟踪交易模型。这一阶段,交易者会汲取大量的国内和国外成熟或者非成熟的交易模型,并提炼自己的手工交易经验,最终,在这些第三方平台的编程技术能够实现的前提下,构建出自己的趋势交易模型组合。走到这一步的交易者,其中一些交易理念和心态比较成熟的,资金管理比较好的,且资金实力较强的交易者,已经可以在国内市场稳定盈利了。不过大多数交易者即使走到这一步,也有不少会存在基本的编程能力有限,交易理念不成熟,心态不过关,或者是资金实力不足等缺陷,因此仍然较难盈利,从此停滞不前了。

        第三阶段:将研究平台从交易开拓者,金字塔等第三方平台,转移到Matlab,研究平台的转变,是由于达到第三阶段后,需要使用专业工具包中提供的算法,第三方平台所内嵌的语言,对专业工具包的支持力度或者不支持,或者不方便。达到第三阶段后,开发的策略也从趋势跟踪策略,转为多种不同类别的交易策略,如语音识别,协整套利,因子选股等。能走到第三阶段的量化交易者实属不多,目前市场中不少已经稳定盈利的交易者,还是多存在于第二阶段。能走到第三阶段的交易者,多存在于专业的投资机构中。达到第三阶段,对交易者的编程和数理技能有了更高的要求,除此之外,通常运作这类策略需要更多的资金,因此难以被普通个人交易者所考虑。
      
回复

使用道具 举报

发表于 2012-12-11 11:02:25 | 显示全部楼层
好文,顶
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-11 20:00:33 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-11 20:05:33 | 显示全部楼层
好文章,谢谢分享。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-11 21:00:37 | 显示全部楼层
好文,寓公很高产
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-21 01:11:50 | 显示全部楼层
有启发!谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-25 18:19:48 | 显示全部楼层
宽客,成长之路坚难,难在心智成熟的过程,而不是策略的优劣.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-3-6 13:48:36 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|量化投资|对冲套利|高频|互联网接口|资产管理|宽客俱乐部 ( 沪ICP备16036585号   点击交谈

关注

GMT+8, 2019-5-27 19:14 , Processed in 0.136667 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表