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中国对冲基金综合指数月报

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发表于 2012-10-24 18:10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

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本帖最后由 智海 于 2012-10-24 18:12 编辑


导读:
一、中国对冲基金月业绩综述
二、中国股票多空仓型对冲基金各策略8月业绩排名前三
三、前三名基金的基金公司介绍

市场行情情况:


中国对冲基金各策略本月走势


全球主要市场指数


概述:


(一)、中国对冲基金8月业绩综述

    中国对冲基金综合指数(CAHFIC)8月份收益率为0.01%,比上月-3.35%的收益大幅提升,目前呈现止跌企稳之势。从细分指数来看,事件驱动指数(AEDI)收益率-0.01%,扭转了上月收益率-5.06%的大幅下滑局面。同期,宏观策略指数(CAMI)表现最好,取得5.71%的收益,相对拉升了对冲基金综合指数收益。相对价值指数(CARVI)收益率0.58%,同比上月收益率-0.03%,实现正收益。股票多空仓指数本月收益-0.03%,同比上月-3.02%的收益,收益大幅好转,本月表现相对抗跌。而管理期货(CTA)策略指数本月收益-0.18%,比上月的5.24%收益大幅下滑。

(二)、中国对冲基金8月综合业绩前五名

(三)、中国A股市场8月回顾:跌跌不休,连创新低


         8月市场未见回暖,阶梯式下行,主要呈现以下几个特征:一是指数形态整体下行;二是指数点位屡创新低,沪指在月末再创2032点的新低,深成指也创出近三年多的新低,创业板表现仍然相对强势;三是月末强势股回调加速,医药、电子、酒类等强势股有不同幅度的下行;四是基本面全月未见显著变化,流动性中性偏紧、政策稀少、经济继续回落,市场上行力量不足;五是成交量萎缩、情绪未见改善。最终沪指收于2047点,月跌幅为2.67%,深成指收于8210点,月跌幅9.36%,创业板和中小板综指月涨幅分别为4.38%和0.34%。
一、中国对冲基金8月业绩综述

    中国对冲基金综合指数(CAHFIC)8月份收益为0.01%,比上月-3.35%的收益率大幅提升,目前呈现止跌企稳之势。同比沪深300 8月份-5.49%的跌幅,中国对冲基金综合指数(CAHFIC)8月份表现出较强的抗跌性。(图1,图2)





    从指数细分来看,股票多空仓策略指数(CAELSI)本月实现-0.03%的收益,比上月-3.02%的收益大幅好转,由于A股8月份连创新低,加速下行,同比沪深300 8月份-5.49%的跌幅,股票多空仓指数本月表现出了极强的抗跌性。(图3,图4)



         FOF基金策略指数8月份(CAFOFI)实现1.75%的收益率,大幅跑赢沪深300指数,同时扭转了7月份-3.21%的负收益,在所有子策略中,FOF基金策略本月表现排名第二,仅次于宏观策略指数。(图5,图6)




   
    事件驱动指数(AEDI)本月收益率-0.01%,扭转了上月收益率-5.06%的大幅下滑局面,本月表现比较平稳。(图7,图8)




  管理期货(CTA)指数(CAMFI)本月表现一般,收益率-0.18%,相对平稳。但是相比7月份5.24%的优良业绩,则黯然失色。总体来看,管理期货策略今年是持续大幅跑赢沪深300。(图9,图10)




   
    中国相对价值策略指数本月收益0.58%,较上月-0.03%的收益有明显好转,截至到目前,2012年相对价值策略对冲基金指数实现5.6%的绝对收益,而同期沪深300出现1.09%的跌幅。(图11,图12)




   
    中国宏观策略对冲基金指数本月实现5.71%的绝对收益,在对冲网七个对冲基金子策略中,收益独占鳌头,较上月0.17%的收益大幅提升。(图13,图14)







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 楼主| 发表于 2012-10-24 18:12:54 | 显示全部楼层
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发表于 2013-12-18 06:07:38 | 显示全部楼层
谢谢楼主,共同发展
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