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[原创]历史结算价的计算方法

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发表于 2014-7-18 14:49:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

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[原创]历史结算价的计算方法
以下内容为程序代码:

1 if strcmp(marketlabel,'SQ')=0 then begin
2 label:=strleft(stklabel,2);
3
4 if strcmp(label,'CU')=0 then begin
5 pricelimit:=0.06;
6 marginlevel:=0.16;
7 commission:=0.03;
8 goto next2@;
9 end;
10
11 if strcmp(label,'AL')=0 then begin
12 pricelimit:=0.06;
13 marginlevel:=0.14;
14 commission:=6;
15 goto next2@;
16 end;
17
18 if strcmp(label,'ZN')=0 then begin
19 pricelimit:=0.06;
20 marginlevel:=0.17;
21 commission:=12;
22 goto next2@;
23 end;
24
25 if strcmp(label,'RU')=0 then begin
26 pricelimit:=0.06;
27 marginlevel:=0.18;
28 commission:=0.015;
29 goto next2@;
30 end;
31
32 if strcmp(label,'AU')=0 then begin
33 pricelimit:=0.06;
34 marginlevel:=0.14;
35 commission:=45;
36 goto next2@;
37 end;
38
39 if strcmp(label,'FU')=0 then begin
40 pricelimit:=0.06;
41 marginlevel:=0.16;
42 commission:=3;
43 goto next2@;
44 end;
45
46 if strcmp(label,'RB')=0 then begin
47 pricelimit:=0.06;
48 marginlevel:=0.16;
49 commission:=0.015;
50 goto next2@;
51 end;
52
53 if strcmp(label,'WR')=0 then begin
54 pricelimit:=0.06;
55 marginlevel:=0.15;
56 commission:=0.015;
57 goto next2@;
58 end;
59 end;
60
61 if strcmp(marketlabel,'DQ')=0 then begin
62 label:=strleft(stklabel,1);
63
64 if strcmp(label,'A')=0 then begin
65 pricelimit:=0.06;
66 marginlevel:=0.15;
67 commission:=6;
68 goto next2@;
69 end;
70
71 if strcmp(label,'B')=0 then begin
72 pricelimit:=0.06;
73 marginlevel:=0.15;
74 commission:=6;
75 goto next2@;
76 end;
77
78 if strcmp(label,'C')=0 then begin
79 pricelimit:=0.06;
80 marginlevel:=0.14;
81 commission:=3;
82 goto next2@;
83 end;
84
85 if strcmp(label,'M')=0 then begin
86 pricelimit:=0.06;
87 marginlevel:=0.15;
88 commission:=5;
89 goto next2@;
90 end;
91
92 if strcmp(label,'Y')=0 then begin
93 pricelimit:=0.06;
94 marginlevel:=0.15;
95 commission:=8;
96 goto next2@;
97 end;
98
99 if strcmp(label,'L')=0 then begin
100 pricelimit:=0.06;
101 marginlevel:=0.16;
102 commission:=12;
103 goto next2@;
104 end;
105
106 if strcmp(label,'P')=0 then begin
107 pricelimit:=0.06;
108 marginlevel:=0.16;
109 commission:=6;
110 goto next2@;
111 end;
112
113 if strcmp(label,'V')=0 then begin
114 pricelimit:=0.06;
115 marginlevel:=0.16;
116 commission:=12;
117 goto next2@;
118 end;
119 end;
120
121 if strcmp(marketlabel,'ZQ')=0 then begin
122 label:=strleft(stklabel,2);
123
124 if strcmp(label,'WT')=0 then begin
125 pricelimit:=0.06;
126 marginlevel:=0.15;
127 commission:=3;
128 goto next2@;
129 end;
130
131 if strcmp(label,'WS')=0 then begin
132 pricelimit:=0.06;
133 marginlevel:=0.14;
134 commission:=3;
135 goto next2@;
136 end;
137
138 if strcmp(label,'ER')=0 then begin
139 pricelimit:=0.06;
140 marginlevel:=0.16;
141 commission:=3;
142 goto next2@;
143 end;
144
145 if strcmp(label,'CF')=0 then begin
146 pricelimit:=0.06;
147 marginlevel:=0.17;
148 commission:=12;
149 goto next2@;
150 end;
151
152 if strcmp(label,'SR')=0 then begin
153 pricelimit:=0.06;
154 marginlevel:=0.17;
155 commission:=6;
156 goto next2@;
157 end;
158
159 if strcmp(label,'TA')=0 then begin
160 pricelimit:=0.06;
161 marginlevel:=0.16;
162 commission:=8;
163 goto next2@;
164 end;
165
166 if strcmp(label,'RO')=0 then begin
167 pricelimit:=0.06;
168 marginlevel:=0.16;
169 commission:=6;
170 goto next2@;
171 end;
172 end;
173
174 if strcmp(marketlabel,'ZJ')=0 then begin
175 label:=strleft(stklabel,2);
176
177 if strcmp(label,'IF')=0 then begin
178 pricelimit:=0.1;
179 marginlevel:=0.2;
180 commission:=0.008;
181 goto next3@;
182 end;
183 end;
184
185 next2@;
186
187 begintime:=time>=092000 and time<=145500;
188 endtime:=time>=150000;
189
190 n:=barslast(time=090500)+1;
191 settlementprice:=if(time=150000,trimprice(sum(vol*close,n)/sum(vol,n)),0);
192 goto next4@;
193
194 next3@;
195
196 begintime:=time>=093000 and time<=151000;
197 endtime:=time>=151500;
198
199 n:=barslast(time=141500)+1;
200 settlementprice:=if(time=151500,trimprice(sum(vol*close,n)/sum(vol,n)),0);
201 goto next4@;
202
203 next4@;
更多详情请查阅就金字塔论坛精华帖: http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&Id=4321
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发表于 2014-9-29 16:44:26 | 显示全部楼层
      自2010年推出股指期货以来,量化投资在国内迅猛发展。截止2014年6月,市场上已经发行了大约500只量化基金产品。2013年以来的互联网金融浪潮愈演愈烈,年初券商期货一度打响佣金战,一时间“零佣金”政策来临呼声不断,并伴随高频交易的种种争议活跃在舆论的风口浪尖;今年3月份首批50家私募基金获得牌照,私募首次在法律意义上被业界认可而纳入监管;同月中金所面向全市场开展上证50和中证500股指期货仿真交易,基金迎来股指期货新成员指日可待; 6月底新三板做市业务仿真测试启动,做市商制度推出在即;7月初,上交所已开展沪港通模拟环境的系统测试,10月或将正式推出;个股期权上市脚步临近做空时代的号角即将吹响……交易品种日益丰富,套利机会不断涌现,交易机制逐渐推陈出新,眼看量化投资在中国资本市场上生长的土壤逐步改良、环境日渐优化。
      在新的交易品种的冲击下、新的交易机制的交融中、新涌现的投资契机里,量化投资的策略思路有哪些变化?愈来愈多元化与开放的资本市场中,如何寻找到决胜市场的量化投资利器?国内外各有哪些经验可供借鉴?量化投资光芒逐渐绽放的时代量化基金如何把控风险运筹帷幄?这些,抢占着近期业内人士探讨的眼球和焦点。
      针对上述问题,为推动我国量化投资的发展,为广大投资者和专业投资管理机构提供专业服务,中国量化投资研究院作为国内领先的量化投资的专业研究机构,特在2014年10月24-26日举办的第六届(2014秋季)中国量化投资国际峰会期间举办“量化投资实操高级研修班--量化投资实战策略”。希望通过此次研修,能够帮助和推动中国量化投资的发展,也希望通过研修班的学习,能够开阔参与人员的视野、提升量化投资人员策略研发能力及量化基金的管理水平。
咨询联系程小姐:一三七二三四一六七零八
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