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[CHINAQIR]伴随移动平均指标的交易价格突破(上)

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发表于 2014-6-23 00:03:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

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作者:Arthur Field
编译:皮灵

作为技术交易者,我们需要开发一些工具用于进入和退出市场。没有可靠的退出方法时,一个好的进入市场的工具是没有意义的。虽然高利润在任何指标看来都是有吸引力的,但是如果赢亏比率很差,交易员不大可能在多次亏损之后还能坚持下去。即使有充足的资本金,持续地一次次被击中的心理作用也会使人心力交瘁。在某一特定市场的两个方向找到一个长期稳健并值得信赖的工具往往是很困难的。但是,就像Poncede’ Leon狩猎青春之泉一样,我们在继续寻找。

几年前,Futures杂志发表了一篇有关两条移动平均线的行为象“collar”一样的文章,这篇文章启发了更多相关研究(参考“Usingmoving average envelopes in the S&P”,2010年7月)。这一工具的吸引人之处在于它对交易者来说的简单性,以及它在不同市场条件下的稳健性。长期交易是吸引人的,因为它消除了日内事件带来的统计“噪音”。然而,此处描述的概念可以运用于任何市场和任何时间框架内。

为了此处的演示目的,我们将用标普500现金指数周数据,观察一周指数的开盘、高、低和收盘数据。可靠的数据都是现成的。我们的测试将从20年前1994年的数据开始,有1032个数据---这是一个巨大的样本空间,使我们对结果具有高度信心。

我们将使用周收盘价的两个简单移动平均线:8周和50周。这里的范围定义为周高点减去周低点。为了使范围更平滑,我们使用了三周的简单移动平均。触发范围是平滑范围的25%。仅仅使用这些计算,我们就可以构建我们的整个模型。

现实基础
我们从确定模型的心理基础开始;当技术工具缺少合理现实世界基础的时候就不应该使用它。我们知道标普500是以锯齿形在运动。在任何方向上的强势移动之后通常会伴随着Fibonacci那样的回辙。这样的回辙经常,但不总是,伴随着原始方向上另外一个显著运动。艾略特波浪分析的大师RobertPrechter将这一特征归纳为3-4-5波浪模式。

我们的目标是将概念转化为有效、快速但是简单的交易规则,并在巨大的数据集中对它们进行测试。为了便于解释,我们来看一个多头头寸(同样的规则也适用于市场的空头边)。这些规则不会随着时间或价格水平而发生变化,这增加了模型稳健性。

我们的入场规则包含两个步骤的设置,然后是一个触发点,用每周的收盘价,并基于下周标普500现金指数的开盘价很容易计算出来。

入市规则设置
步骤1:标普500指数周收盘现货价格超过8周和50周简单移动平均线(艾略特波浪3号)。

步骤2:标普500指数现货价格回调至收盘跌破8周简单移动平均线,但是仍然在50周简单移动平均线之上。换句话说,它仍在8期平均高点和50期平均低点的范围之内(艾略特波浪4号)。

举例来说,考虑“closeby close”(下图)显示标普500指数从2013年9月16日开始的现货价格。很容易看到,标普500指数现货周指数到2014年1月6日收盘至1842.37的高点,停留在两条移动平均线之上。回辙开始后在2014年1月20日将标普500指数现货价格带回至1790.29点---在50期简单移动平均价1678.23之上,但是在8周价格1817.85以下。现在两个设置要求都满足了。
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在市场内

随着设置条件得到满足,我们从1月27日那周开始应用我们的触发措施,持续应用它直至多头交易发生,或者直到触发条件被取消。

如果价格在没有产生多头交易的情况下持续降至50周简单移动平均之下,触发就被取消。我们当然不希望进入一个持续下跌的市场。

入市规则触点(基于2014年1月27日当周的价格):首先,我们在开盘价格上增加触发范围。触发范围是前三周的三周简单移动平均线的25%。在我们的例子里面,前三周(1月6日、1月13日和1月20日的三周)的范围分别是19.5、35.32和59.02点,这产生的三期简单移动平均值是37.95点。

触点范围是平均线的25%,或者9.49点,并结转至1月27日那周。当标普500指数现货价格在1月27日以1791.03点开盘时,我们增加9.49点的触点范围得到1800.52的买入触点价。如果价格在1800.52点或以上,我们将做多。

这种情况并没有发生。当周的高点是1798.77点。没有交易发生。然而,由于价格保持在8期和50期简单移动平均线的范围之内,设置规则仍然得到满足,在接下来一周基于标普500现货指数1782.59的收盘价,这一设置仍然保持有效。我们基于滚动数据再次进行触点的简单计算。

入场规则触点(基于2014年2月3日当周的价格):前三周平滑范围的点数是40.89点。触点范围(25%)是10.22点。2月3日的开盘价是1782.68点。我们的买入触点是10.22+1782.68=1792.90点。价格跌至1737.92点,在以1797.02点收盘前涨回1798.03的高点,超过我们的触点。触点被击发,我们以1792.90点做多。(未完待续)

来源:Futures杂志

(本文仅代表作者观点)


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