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[精选]量化投资与基本面

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发表于 2013-12-9 21:17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

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       最近有不少朋友,甚至以前做得很好的朋友,都反映量化投资不好做了,并且已经有一部分转行基本面分析,或者手工技术交易。确实,如果是程序化趋势跟踪,最近的行情不如以前好做了。不过量化投资是个大行业,量化投资并不等同于程序化趋势跟踪。
       从国外量化交易相关统计分析报告看,在所有的金融投资派别中,传统金融范畴的主观型基本面分析管理的资金规模是最大的,从国内的情况看也是如此。即使在新金融范畴的量化投资中,从资金管理规模上看,基本面因子量化也占据了主流,这里既包括宏观基本面量化,商品基本面的计量分析,也包括股票因子分析量化;全球资产规模最大的三家量化投资公司,均使用的是基本面因子量化。在量化投资的资金管理规模中,只有很少一部分为纯技术型量化,这部分量化包括趋势跟踪、统计套利、高频交易等。
      由此可见,程序化趋势跟踪只占量化资金管理的一小部分,甚至包含统计套利、高频交易的纯技术型量化也只是量化的一小部分。在资金管理规模方面,主流还是基本面量化。
      国内有些人认为量化投资和基本面泾渭分明,显然是不正确的。量化投资应该和基本面结合,必然是未来的一个方面。有些人会在主观基本面+量化下单方面尝试。但是结合最紧密且最占据主流地位的,还是基本面因子量化。
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发表于 2013-12-11 11:20:26 | 显示全部楼层
量化投资应该和基本面结合,必然是未来的一个方面。
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